как торговать фьючерсами

То есть продавец фьючерса поставляет базовый актив — например, продаёт 100 акций. То есть, чем ближе момент исполнения фьючерса, тем больше вероятность, что цены фьючерса и базового актива будут выравниваться. Фьючерсы служат важным механизмом прогнозирования цен на базовый актив.

Чтобы совершить сделку, инвестору не приходится сразу платить полную стоимость фьючерса — он отдаёт только 10–40% от неё. Поэтому говорят, что фьючерсы позволяют торговать «с плечом» — то есть в кредит. Разница между ценой фьючерса и ценой базового актива называется базис. Базис является положительным в случае бэквордации, и отрицательным в случае контанго.

Что такое фьючерсы и как торговать ими

Инвестор может продать фьючерсный контракт на  процентные ставки в случае роста цены. Гарантийное обеспечение — не фиксированная величина и может обзор онлайн казино azartplay casino меняться даже после покупки фьючерса. Если на счёте не хватает средств для покрытия гарантийного обеспечения, образуется задолженность.

Благодаря своим характеристикам, фьючерсы привлекают к себе большое внимание среди опытных инвесторов и трейдеров. Часто их воспринимают как инструмент для быстрого приумножения капитала. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями
регламента брокерского обслуживания. Чтобы заработать на фьючерсах, трейдер должен оценить риски и знать особенности торговли.

Как устроен фьючерсный рынок

При неблагоприятном движении рынка он может отказаться от сделки. Во фьючерсном контракте обе стороны обязаны выполнить условия сделки. Допустим, утром инвестор купил фьючерс на акции «Газпрома» по цене 5000 рублей. К обеду акции подорожали, и вслед за ними фьючерс на них вырос в цене до 5500 рублей. В результате биржа начислила вариационную маржу в 500 рублей. Биржа считает разницу между этой и предыдущей ценой — и списывает со счёта инвестора 300 рублей.

Это означает, что на большинство контрактов обычно есть много покупателей и продавцов. Однако существует риск того, что ликвидность может иссякнуть. Тейк-профит лимитный ордер будет размещен при достижении триггер цены. Его обычно применяют для фиксирования прибыли, когда цена достигла целевого уровня. Необходимо указать триггер цену, цену сделки и размер ордера.

Характеристики фьючерсов

Поэтому не стоит продавать фьючерс на определенную акцию в день отсечки, надеясь на то, что стоимость контракта завтра резко упадет. Сумма обеспечения не списывается с вашего счета, а просто блокируется на нем, пока вы владеете фьючерсом. Обычно обеспечение составляет всего 10—40% от цены контракта. Расчетный фьючерс — означает, что на самом деле поставки базового актива не предусмотрено. Стоимость фьючерса большую часть времени отличается от стоимости базового актива. Разница образуется, потому что стоимость базового актива учитывает долгосрочные риски, а стоимость фьючерса — риски на время обращения.

Как долго можно держать позицию на фьючерсах?

Фьючерсы, в отличие от акций, нельзя держать неопределенное время. Во-первых, акции не имеют срока исполнения. Во-вторых, купив акции, вы начинаете владеть имуществом и можете держать или продавать его в любое время, при этом прибыль или убыток будут зафиксированы лишь в момент закрытия позиции.

Если котировки пошли не в ту сторону и размер маржи трейдера упал ниже определенного порога, брокер может потребовать от него внести дополнительные деньги на счет. Если трейдер этого не сделает, а маржа продолжит падать, брокер может объявить Stop Out и закрыть некоторые или все позиции. После открытия позиции вам необходимо внимательно следить за фьючерсом.

Как работают фьючерсы на бирже?

Фьючерсы на акции — это производные финансовые контракты, которые создают обязательство купить или продать бумаги на бирже по определённой цене и в определённую дату в будущем. С помощью этого инструмента можно частично или полностью покрыть убыточную позицию в акциях в случае неблагоприятного движения их в будущем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *